Fraktal Adaptiv Gleitender Durchschnitt

MetaTrader 5 - Indikatoren Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - Indikator für MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average. In dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starken Trendbewegungen zu folgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Analysetypen, die für Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, können auf dieses Kennzeichen angewendet werden. (I) (1 - A (i)) FRAMA (i - 1) FRAMA (i) - aktueller Wert von FRAMA Preis (i) - aktueller Preis FRAMA (i -1) - vorheriger Wert von FRAMA A (i) - aktueller Faktor der exponentiellen Glättung. Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - aktuelle fraktale Dimension EXP () - mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktaldimension einer Geraden ist gleich Eins. Es ist aus der Formel ersichtlich, daß, wenn D & sub1 ;, dann EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1 ist. So wird bei Preisänderungen in geraden Linien keine exponentielle Glättung verwendet, da in einem solchen Fall die Formel Sieht wie folgt aus: FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preis (i) Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird zu Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung ausführt. Ein solches starkes Abbremsen entspricht etwa 200-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Formel der fraktalen Dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Sie wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (HöchstPreis (i) - Niedrigster Preis (i)) Länge HöchstPreis (I) - aktueller Maximalwert für Längenperioden LowestPrice (i) - aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich N1 (i) N (Länge, i) N2 (i) N (Länge, I Länge) N3 (i) N (2 Länge, i) Fraktale Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average Technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average. In dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starken Trendbewegungen zu folgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Analysetypen, die für Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, können auf dieses Kennzeichen angewendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. (I) FRAMA (i - 1) FRAMA (i) aktueller Wert von FRAMA Preis (i) aktueller Preis FRAMA (i - 1) vorheriger Wert von FRAMA A (i) Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Exponentieller Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) aktuelle fraktale Dimension EXP () mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktaldimension einer Geraden ist gleich Eins. Es ist aus der Formel ersichtlich, daß, wenn D & sub1 ;, dann EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1 ist. So wird bei Preisänderungen in geraden Linien keine exponentielle Glättung verwendet, da in einem solchen Fall die Formel sieht aus wie das. FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 1) FRAMA (i1) Preis (i) I. e. Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird zu Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung ausführt. Ein solches starkes Abbremsen entspricht etwa 200-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Formel der fraktalen Dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Sie wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (HöchstPreis (i) - Niedrigster Preis (i)) Länge HöchstPreis (I) aktueller Maximalwert für Längenperioden LowestPrice (i) aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich N2 (i) N (Länge, i Länge) N3 (i) N (2 Länge, I) Die Fortsetzung der Suche nach robusten Momentum-Indikatoren: Der Fractal Adaptive Moving Average Nach dem letzten Post und dem Wegfall der nicht arbeitsfreudigen Trend Vigor Indikator werden wir unsere Aufmerksamkeit auf die Welt der adaptiven gleitenden Durchschnittswerte richten. In diesem Fall werde ich mit dem FRAMA8211die FRactal Adaptive Moving Average arbeiten. Der Grund, warum ich beginne mit diesem einen ist, dass nach ETFHQ in diesem Beitrag. FRAMA ist ein Indikator, der eine sehr starke Leistung zu haben scheint, auch wenn er eine sehr einfache Strategie anwendet (lange, wenn der Kurs über den Indikator geht, vice versa). Aber bevor dann, I8217d, um eine Einführung in die FRAMA, durch die Verknüpfung mit dem Original Dr. John Ehlers Papier, hier. Während ich den Versuch unternahme, eine bessere formale Erklärung zu geben, als der Mann, der den Indikator erstellt hat (weshalb das Papier da ist), denke ich intuitiv über die FRAMA (oder die adaptive gleitende mittlere Indikatorfamilie) Sie sind Verbesserungen des exponentiellen gleitenden Durchschnitts, die versuchen, den Indikator während zyklischer Marktperioden zu glätten, um Whipsaws zu vermeiden und eine schnellere Reaktion während Perioden starker Trends zu haben, um so den Schaden zu minimieren, der aufgrund eines endenden Trends herbeigeführt wird. Die FRAMA selbst vergleicht zwei Perioden von n2 Tagen (die letzten n2 Tage und die letzten n2 Tage vor den letzten n2 Tagen) mit dem Gesamtzeitraum (n Tage). Wenn es einen geraden Trend nach oben gibt, dann ist der Ausdruck (log (N1N2) - log (N3)) log (2), wobei N1 die Differenz von höchstem und niedrigem Tief über die letzten n2 Tage ist und N2 identisch ist Während die letzten n2 Tage vor den letzten n2 Tagen und N3 die gleiche Menge über alle n Tage beträgt, gleich Null ist und somit der Exponent gleich 1 ist, was analog zu einer EMA von 1 Tag ist . In ähnlicher Weise ist der Ausdruck log (N1N2) grßer als log (N3), und daher ist der Exponent (dh die fraktale Dimension) des Exponenten näher bei 2 (oder grßer) , Da ich die modifizierte FRAMA umgesetzt habe). Man sieht den Code: Im wesentlichen aus dem zweiten Teil des Codes ist dies eine fortgeschrittene Form des exponentiellen gleitenden Durchschnitts, der den Betrag der Bewegung über einen größeren Zeitraum in Bezug auf die Schwingung in zwei feineren Intervallen in den beiden Hälften berücksichtigt Dieser Frist. Die Methodik für die modifizierte FRAMA ist dank ETFHQ (noch einmal), hier zu finden. Und während Worte für ein bisschen Erklärung zu machen, in diesem Fall ein Bild (oder mehrere) ist viel mehr wert. Hier ist ein Code, den ich geschrieben habe, um eine EMA zu zeichnen und drei separate FRAMA-Berechnungen (die Standardeinstellungen von John Ehlers, die besten ETFHQ-Einstellungen und die langsamen ETFHQ-Einstellungen) auf XLB von 2003 bis 2010 (ja, die gleichen XLB von unserer Trend Vigor Backtest, weil es das Go-to-Instrument für alle unsere einzelnen Aktienkurven war). Daraus ergibt sich folgende Handlung: Aus dieser Perspektive sind die Verbesserungen klar. Im Wesentlichen besitzt die langfristige FRAMA (FC 40, n 252, SC 252) viel von der Glätte der 126-Tage-EMA, während sie weitaus besser auf die Kurven der Preisaktion reagiert, um offene Aktien am Ende eines Trends zu halten. Die beiden schnelleren FRAMAs hingegen umarmen die Preisaktion stärker, doch behalten sie noch ein gewisses Maß an Glätte bei. Hier8217s der Code zum Zoomen auf 2007-2008. Und die entsprechende Handlung. Hier können wir einige weitere Eigenschaften sehen. Während die Standard-Einstellung von John Ehlers (blau) scheinbar die Kursentwicklung sehr genau verfolgt, befindet sich der Indikator in der Regel mitten in der Kursbewegung, hat aber nach wie vor die gelegentliche Trendfolge nach der Eigenschaft, wenn die Preisaktion sie zu Beginn des Finanzsystems durchbricht Krise. Mit anderen Worten, es scheint, dass es Sie sowohl als Trendfolger (whipsaws) verletzen kann, als auch als mittlerer Rückkehrindikator (wie gesehen, wenn XLB beginnt, in die Krise zu fallen), so dass dies zu der Vorstellung führt, dass ein Indikator nachverfolgen kann Der Preis zu gut. Auf der anderen Seite scheint die 126-Tage-FRAMA (die ETFHQ-Einstellungen, in Grün) wie eine dynamische Unterstützung und Widerstandsindikator auszusehen, dass die sprechenden Köpfe weitergehen und weitergehen (noch wenig Ratschläge geben, wie man tatsächlich objektiv rechnen kann) Da die Preisprophylaxe sie alle so oft berührt, aber nicht um sie schwingt. Es bricht in eine Richtung und schafft es, in dieser Richtung zu bleiben, bis es in die andere Richtung bricht, und eine Bewegung in diese Richtung aufrecht zu erhalten. Dies scheint eine Grundlage für eine künftige Handelsstrategie zu sein. Schließlich sieht die 252-Tage-FRAMA (die ETFHQ-Einstellungen für die Langzeit-FRAMA-Anzeige, in rot) wie eine bestätigende Anzeige oder ein Filter aus. Beachten Sie, dass die 126-Tage-EMA scheint so viel, wenn nicht mehr als die 252 Tage FRAMA, und von diesem Standpunkt aus, scheint es, dass die Ergebnisse sind nicht so gut für die gleiche Menge an Daten verarbeitet. Insgesamt scheint es, dass durch den Handel von Glätte und Reaktionsfähigkeit, kann man die Grundlagen eines möglichen Systems zu sehen. Die potenziellen Handelssysteme werden hier in Zukunft erforscht. Danke fürs Lesen. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)